Сравнение XOUT с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
XOUT и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и FTCS
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
XOUT vs. FTCS — Ранг доходности на риск
XOUT
FTCS
Сравнение XOUT c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.42 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и FTCS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и FTCS
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и FTCS
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -53.64% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -9.38% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -20.93% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -6.42% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -6.93% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.42% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и FTCS
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.20% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 7.06% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 13.60% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 13.14% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 15.54% | +7.63% |