PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. XOUT is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 11.18%/yr vs 13.14%/yr for COMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

XOUT

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и COMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%8.82%

Correlation

The correlation between XOUT and COMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.15

The correlation between XOUT and COMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и COMT

Секторы
XOUT
COMT

Технологии

35.1%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOUT
35.1%
COMT

-

Здравоохранение

XOUT
17.3%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
COMT

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
COMT
100.0%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
COMT

-

Промышленность

XOUT
3.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
COMT

-

Недвижимость

XOUT
0.4%
COMT

-

Энергетика

XOUT
0.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

XOUT

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XOUT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.14

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.77

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

5.70

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

13.42

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.14

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.20

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XOUT и COMT

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-51.89%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.02%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-13.31%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-29.00%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.30%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-24.06%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

3.40%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и COMT

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 7.51% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.46%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

18.88%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.36%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

21.07%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.89%

+4.34%

Сравнение комиссий XOUT и COMT

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и COMT

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and COMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.51%) compared to COMT (7.46%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.14% vs 11.18% for XOUT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.14% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор