Сравнение XOUT с BNO
XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 15.98%/yr for BNO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
XOUT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам XOUT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 16.87% |
Correlation
The correlation between XOUT and BNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between XOUT and BNO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOUT vs. BNO — Ранг доходности на риск
XOUT
BNO
Сравнение XOUT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOUT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.23 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.18 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOUT и BNO
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOUT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -87.06% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -32.25% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -32.25% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -33.70% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -32.25% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -40.10% | +31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.47% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и BNO
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 8.40%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOUT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 11.33% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 37.57% | -21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 41.20% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 35.70% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 36.70% | -13.49% |
Сравнение комиссий XOUT и BNO
XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и BNO
Ни XOUT, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
XOUT and BNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to XOUT (8.40%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 15.98% vs 8.45% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 15.98% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
XOUT and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOUT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор