PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 18.41%/yr for BAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и BAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%1.68%

Correlation

The correlation between XOUT and BAR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

XOUT vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.62

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.69

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.19

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.23

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.90

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XOUT и BAR

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.53%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-19.19%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-19.19%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-20.91%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-17.72%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.45%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

7.72%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и BAR

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.46%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

23.03%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

26.43%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.90%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.38%

+6.85%

Сравнение комиссий XOUT и BAR

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и BAR

Ни XOUT, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and BAR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 10.93% for XOUT. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

XOUT and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAR is Gold. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор