PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с BAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

XOUT и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и BAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-18.03%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

XOUT

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN

Сравнение комиссий XOUT и BAR

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

XOUT vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.91

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.34

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.72

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

9.96

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.91

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.98

-0.42

Корреляция

Корреляция между XOUT и BAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и BAR

Ни XOUT, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и BAR

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.53%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-19.19%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-20.91%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-11.72%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.30%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.24%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и BAR

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.44%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

24.17%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

27.65%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.65%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

16.31%

+6.86%