Сравнение XOP с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XOP и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.45% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и XLF
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
XOP vs. XLF — Ранг доходности на риск
XOP
XLF
Сравнение XOP c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.05 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.19 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.16 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.05 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XOP и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и XLF
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и XLF
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -82.69% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -14.79% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -25.81% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -42.86% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -11.89% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -20.10% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 4.96% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и XLF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.76% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 11.45% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 19.25% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.69% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.18% | +18.11% |