PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с WTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с WTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и W&T Offshore, Inc. (WTI).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XOP и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и WTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
WTI
W&T Offshore, Inc.		85.28%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 85.28%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.17% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

WTI

1 день
-11.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
85.28%
6 месяцев
60.62%
1 год
110.60%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

W&T Offshore, Inc.

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD

Доходность на риск

XOP vs. WTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPWTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.45

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.67

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. WTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPWTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между XOP и WTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и WTI

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности WTI в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.33%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и WTI

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и WTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPWTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-97.59%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-40.17%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-87.31%

+52.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-88.92%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-93.00%

+57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-73.93%

+31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

21.06%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и WTI

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPWTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

36.76%

-28.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

61.17%

-41.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

78.34%

-44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

66.94%

-32.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

72.46%

-32.17%