PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, XOP returned 23.02% vs 46.88% for USNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности XOP и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.83%.

XOP

1 день
0.09%
1 месяц
-9.39%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.68%
1 год
23.02%
3 года*
11.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
3.09%

USNG

1 день
1.74%
1 месяц
-0.16%
С начала года
36.83%
6 месяцев
38.00%
1 год
46.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и USNG

2026 (YTD)2025
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		23.89%3.71%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.83%10.51%

Correlation

The correlation between XOP and USNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов XOP и USNG

Секторы
XOP
USNG

Энергетика

96.8%
79.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

XOP
96.8%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

XOP

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

USNG

-

Финансовые услуги

XOP

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

XOP

-

USNG

-

Промышленность

XOP

-

USNG
12.8%

Недвижимость

XOP

-

USNG

-

Технологии

XOP

-

USNG

-

Коммунальные услуги

XOP

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

XOP vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.83

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.81

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

6.91

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

20.81

-17.31

XOP vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и USNG

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-6.82%

-83.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-6.82%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.09%

-0.16%

-41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-1.52%

-41.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.26%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и USNG

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.31%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

12.45%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

16.70%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

16.63%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.25%

16.63%

+23.62%

Сравнение комиссий XOP и USNG

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и USNG

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности USNG в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.08%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.10%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and USNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.01%) compared to USNG (6.31%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 46.88% vs 23.02% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 46.88% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

XOP has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.08% for USNG.

They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор