PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XOP и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.45% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XOP и SPYD

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XOP vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.49

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.59

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.09

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.39

Корреляция

Корреляция между XOP и SPYD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и SPYD

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XOP и SPYD

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-46.42%

-43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-12.35%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-22.25%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-46.42%

-36.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-4.70%

-30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-6.24%

-36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.47%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и SPYD

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.03%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

8.61%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

15.67%

+18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

16.24%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

19.80%

+20.49%