Сравнение XOP с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
XOP и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.81% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и SETM
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
XOP vs. SETM — Ранг доходности на риск
XOP
SETM
Сравнение XOP c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.14 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.25 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.56 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 18.61 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.14 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XOP и SETM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и SETM
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и SETM
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -42.81% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -25.85% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -14.72% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -14.59% | -28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 7.72% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и SETM
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 16.58% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 36.76% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 45.86% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 36.22% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 36.22% | +4.07% |