PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOP returned 14.10%/yr vs 30.90%/yr for SETM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности XOP и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 27.22%.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и SETM

2026 (YTD)202520242023
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.81%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between XOP and SETM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

The correlation between XOP and SETM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и SETM

Секторы
XOP
SETM

Энергетика

97.2%
25.8%

Сырьевые материалы

2.9%
73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
SETM
25.8%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

XOP

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

XOP

-

SETM

-

Здравоохранение

XOP

-

SETM

-

Промышленность

XOP

-

SETM
0.9%

Недвижимость

XOP

-

SETM

-

Технологии

XOP

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

XOP

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

XOP vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.25

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.29

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.61

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

17.42

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.25

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XOP и SETM

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-42.81%

-47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-25.85%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-42.81%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-7.30%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-14.26%

-28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

8.31%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и SETM

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 10.03%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

13.58%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

34.49%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

44.71%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

36.57%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

36.57%

+3.71%

Сравнение комиссий XOP и SETM

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и SETM

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and SETM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 14.10% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.23% for SETM.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор