PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

XOP и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 39.04%, а PXJ немного выше – 39.53%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 5.87% против -0.78% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий XOP и PXJ

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.25

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.64

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.50

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.05

+0.12

Корреляция

Корреляция между XOP и PXJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PXJ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок XOP и PXJ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-94.82%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-24.32%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-40.03%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-87.72%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-68.12%

+33.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-55.59%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

6.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PXJ

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 8.36% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.26%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

19.12%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

34.76%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

35.21%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

39.60%

+0.69%