PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с PSCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).

XOP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 39.04%, а PSCE немного ниже – 38.25%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 5.87% против -0.97% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с AVUVPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPYPSCE с VOO

Сравнение комиссий XOP и PSCE

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Доходность на риск

XOP vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.85

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между XOP и PSCE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PSCE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PSCE в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XOP и PSCE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PSCE.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-96.21%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-25.44%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-45.42%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-90.70%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-75.44%

+40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-58.66%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PSCE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.36%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

18.75%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

35.63%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

38.13%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

43.44%

-3.15%