PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и FTWO


2026 (YTD)202520242023
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%-6.06%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Сравнение комиссий PSCE и FTWO

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.


Доходность на риск

PSCE vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.27

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.89

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.82

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

16.05

-10.20

PSCE vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.47

-1.57

Корреляция

Корреляция между PSCE и FTWO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и FTWO

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FTWO в 0.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и FTWO

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и FTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-18.17%

-78.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-13.63%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-6.87%

-68.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-3.14%

-55.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.24%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и FTWO

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеют волатильность 6.36% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

14.86%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

22.58%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

19.26%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

19.26%

+24.18%