Сравнение XOP с GXPE
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности XOP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
XOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 3.52%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.99% | -0.32% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between XOP and GXPE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
XOP
GXPE
Сравнение XOP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.15 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок XOP и GXPE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -12.37% | -77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -7.12% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -3.23% | -39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 20.38% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 20.38% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 20.38% | +19.89% |
Сравнение комиссий XOP и GXPE
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и GXPE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and GXPE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.92% for GXPE.
XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для XOP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор