PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

XOP и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.61% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Сравнение комиссий XOP и FENY

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

XOP vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.85

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между XOP и FENY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и FENY

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок XOP и FENY

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-74.35%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-19.11%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-26.64%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-69.07%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-5.72%

-29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-23.34%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

6.67%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и FENY

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.28%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

14.33%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

25.29%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

26.59%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

29.72%

+10.57%