Сравнение XOP с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
XOP и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.30% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и CRAK
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
XOP vs. CRAK — Ранг доходности на риск
XOP
CRAK
Сравнение XOP c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.41 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 4.16 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 20.58 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.41 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XOP и CRAK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и CRAK
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и CRAK
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -58.80% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -15.07% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -35.61% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -58.80% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -1.98% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -12.63% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.49% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и CRAK
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.81% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 13.42% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 20.99% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.45% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.11% | +18.18% |