Сравнение XONE с XTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE).
XONE и XTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.63% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.16% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.16%.
XONE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и XTRE
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. XTRE — Ранг доходности на риск
XONE
XTRE
Сравнение XONE c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 1.65 | +4.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.23 | 2.54 | +11.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.31 | +1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.67 | 2.55 | +17.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.14 | 8.60 | +79.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 1.65 | +4.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.95 | 1.15 | +3.80 |
Корреляция
Корреляция между XONE и XTRE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XTRE
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XTRE в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и XTRE
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -2.89% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.53% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.82% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.45% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XTRE
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.86% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 1.43% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 2.42% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 3.36% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 3.36% | -2.49% |