Сравнение XONE с XTRE
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index while XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.50%/yr vs 4.12%/yr for XTRE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XONE charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.34%.
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
XTRE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.57M | $8.38M | $5.85M | |
| $3.56M | $2.80M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам XONE и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.34% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XONE and XTRE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between XONE and XTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. XTRE — Ранг доходности на риск
XONE
XTRE
Сравнение XONE c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 1.19 | +1.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | 1.43 | +21.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.03 | 3.30 | +111.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и XTRE
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -2.89% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.53% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -2.00% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.84% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.66% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XTRE
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.16%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.51% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.67% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 2.04% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.28% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.28% | -2.43% |
Сравнение комиссий XONE и XTRE
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XTRE
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности XTRE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and XTRE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTRE has higher volatility (0.51%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs XTRE's -2.89%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.50% vs 4.12% for XTRE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.50% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.
XTRE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.97% for XONE.
XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.05% for XTRE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор