PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONE с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONE с XTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index while XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.57%/yr vs 3.89%/yr for XTRE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XONE charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.

Доходность

Сравнение доходности XONE и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью -0.06%.

XONE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.85%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONE и XTRE

2026 (YTD)2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.11%4.41%4.83%4.74%0.60%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%3.05%4.44%0.03%

Correlation

The correlation between XONE and XTRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between XONE and XTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с USFRXONE с TFLO
Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XBXTRE с PCMMXTRE с XBB

Доходность на риск

XONE vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONE c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONEXTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
1.52

+5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.95
2.37

+14.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.57

1.28

+2.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.16

2.14

+22.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

138.74

6.25

+132.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONE vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа XTRE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONEXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

1.52

+5.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.96

1.10

+3.86

Просадки

Сравнение просадок XONE и XTRE

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONEXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-2.89%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.53%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.28%

-2.00%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.13%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.83%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и XTRE

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.10%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONEXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.63%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.49%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

2.15%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

3.32%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

3.32%

-2.46%

Сравнение комиссий XONE и XTRE

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и XTRE

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности XTRE в 4.01%

ПозицияTTM2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%

Часто задаваемые вопросы

XONE and XTRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTRE has higher volatility (0.63%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs XTRE's -2.89%.

On 3-year performance, XONE leads with 4.57% vs 3.89% for XTRE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.57% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.

XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 4.01% for XTRE.

XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.05% for XTRE.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONE и XTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор