Сравнение XONE с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
XONE и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.20%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и UTWO
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. UTWO — Ранг доходности на риск
XONE
UTWO
Сравнение XONE c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 2.27 | +4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 3.61 | +9.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.47 | +1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 3.81 | +15.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 13.43 | +74.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 2.27 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 1.48 | +3.46 |
Корреляция
Корреляция между XONE и UTWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и UTWO
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и UTWO
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -2.04% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.90% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.50% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.25% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и UTWO
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.54% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.87% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 1.51% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 2.10% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 2.10% | -1.23% |