Сравнение XONE с IBTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).
XONE и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и IBTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.14%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и IBTL
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. IBTL — Ранг доходности на риск
XONE
IBTL
Сравнение XONE c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 0.94 | +5.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 1.41 | +12.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.17 | +1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 1.69 | +18.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 4.83 | +83.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 0.94 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | -0.20 | +5.14 |
Корреляция
Корреляция между XONE и IBTL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и IBTL
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IBTL в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и IBTL
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и IBTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -20.93% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.48% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -6.95% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -11.63% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.87% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и IBTL
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.31% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 2.37% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.23% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.57% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.57% | -6.70% |