Сравнение XONE с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
XONE и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.58% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.13%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и BBBS
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. BBBS — Ранг доходности на риск
XONE
BBBS
Сравнение XONE c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 2.16 | +4.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 3.20 | +10.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.45 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 3.40 | +16.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 13.34 | +74.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 2.16 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 2.38 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между XONE и BBBS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BBBS
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BBBS
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -1.45% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.45% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.83% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.27% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.37% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BBBS
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.98% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 1.32% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 2.25% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 2.27% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 2.27% | -1.40% |