PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

BBBS и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и FLRN

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с CLOZ
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий BBBS и FLRN

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

BBBS vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.11

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.05

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

3.21

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

26.27

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.49

+1.90

Корреляция

Корреляция между BBBS и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и FLRN

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и FLRN

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-14.64%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.43%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.07%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.85%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и FLRN

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.55%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.82%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.69%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

4.21%

-1.94%