PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с PCMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с PCMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX).

BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и PCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и PCMNX

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.26%4.52%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PCMNX с доходностью -0.26%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCMNX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.31%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

PACE Municipal Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с FLRNBBBS с CLOZ
Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с VOOPCMNX с PDIPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с PWTYXPCMNX с UTBPXPCMNX с BNUEX

Сравнение комиссий BBBS и PCMNX

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCMNX в 0.57%.

PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. PCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c PCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSPCMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.31

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.72

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.70

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

2.39

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. PCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PCMNX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и PCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSPCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

1.25

+1.13

Корреляция

Корреляция между BBBS и PCMNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и PCMNX

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PCMNX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.81%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и PCMNX

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки PCMNX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и PCMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSPCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-11.62%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-3.78%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.37%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.39%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.19%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и PCMNX

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSPCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.44%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.85%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

3.04%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

3.34%

-1.07%