PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. BBBS is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past year, BBBS returned 4.65% vs 4.59% for VUSB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

BBBS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и VUSB

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.75%6.67%4.96%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.30%

Correlation

The correlation between BBBS and VUSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between BBBS and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBBS и VUSB

Секторы
BBBS
VUSB

Здравоохранение

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBBS
1.0%
VUSB

-

Коммуникационные услуги

BBBS
0.2%
VUSB

-

Финансовые услуги

BBBS
0.2%
VUSB

-

Потребительский защитный сектор

BBBS
0.1%
VUSB

-

Сырьевые материалы

BBBS

-

VUSB

-

Потребительский циклический сектор

BBBS

-

VUSB

-

Энергетика

BBBS

-

VUSB

-

Промышленность

BBBS

-

VUSB

-

Недвижимость

BBBS

-

VUSB

-

Технологии

BBBS

-

VUSB
0.2%

Коммунальные услуги

BBBS

-

VUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPSTBBBS с VSDB
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

BBBS vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
7.10

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
13.16

-9.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

3.44

-1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

12.43

-9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

71.97

-58.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

7.10

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

4.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

4.09

-1.73

Просадки

Сравнение просадок BBBS и VUSB

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.79%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.37%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.27%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.06%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и VUSB

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.18%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.52%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

0.65%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

0.83%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

0.82%

+1.42%

Сравнение комиссий BBBS и VUSB

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и VUSB

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%

Часто задаваемые вопросы

BBBS and VUSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBS has higher volatility (0.49%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs VUSB's -1.79%.

On 1-year performance, BBBS leads with 4.65% vs 4.59% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.65% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.39% for VUSB.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.10% for VUSB.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор