Сравнение BBBS с CGSD
BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. BBBS is passively managed, while CGSD is actively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 4.20% for CGSD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBS показывает доходность 0.77%, а CGSD немного выше – 0.80%.
BBBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBS и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.77% | 6.67% | 4.96% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.80% | 6.11% | 5.01% |
Correlation
The correlation between BBBS and CGSD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BBBS and CGSD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBS vs. CGSD — Ранг доходности на риск
BBBS
CGSD
Сравнение BBBS c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.59 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 18.03 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 2.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и CGSD
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBS | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -1.75% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -1.11% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.04% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.28% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и CGSD
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBS | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.40% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.00% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.47% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.16% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.16% | +0.07% |
Сравнение комиссий BBBS и CGSD
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и CGSD
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BBBS and CGSD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBS has higher volatility (0.49%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, BBBS leads with 4.44% vs 4.20% for CGSD. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.44% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.
BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.46% for CGSD.
They also come from different issuers: BondBloxx and Capital Group. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.25% for CGSD.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBS и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор