Сравнение XOMO с VIG
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. XOMO is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 20.23% for VIG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам XOMO и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.03% | 14.17% | 16.99% | 5.57% |
Correlation
The correlation between XOMO and VIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between XOMO and VIG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. VIG — Ранг доходности на риск
XOMO
VIG
Сравнение XOMO c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.57 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.37 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и VIG
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -46.81% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -7.91% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.51% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.95% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и VIG
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.09% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 7.58% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 10.00% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.23% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.05% | +2.88% |
Сравнение комиссий XOMO и VIG
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и VIG
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности VIG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and VIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs VIG's -46.81%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 20.23% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 20.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 1.46% for VIG.
XOMO is categorized as Derivative Income, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор