PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

XOMO и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и SPIN

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.88%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий XOMO и SPIN

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XOMO vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

5.55

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между XOMO и SPIN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и SPIN

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и SPIN

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-16.85%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.88%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.56%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.34%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.60%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и SPIN

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.08%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.08%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

16.36%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.89%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

14.89%

+3.57%