Сравнение XOMO с GNOM
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index. XOMO is actively managed, while GNOM is passively managed. Over the past year, XOMO returned 16.88% vs 61.83% for GNOM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и GNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 14.90%.
XOMO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNOM
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 61.83%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и GNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 10.22% | 6.90% | 6.11% | -8.59% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 14.90% | 18.65% | -15.99% | 1.92% |
Correlation
The correlation between XOMO and GNOM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between XOMO and GNOM shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. GNOM — Ранг доходности на риск
XOMO
GNOM
Сравнение XOMO c GNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | GNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.42 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 9.81 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и GNOM
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -75.00% | +56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -18.17% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -52.52% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -40.63% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 6.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и GNOM
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 9.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 20.57% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 27.29% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 33.68% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 34.17% | -15.04% |
Сравнение комиссий XOMO и GNOM
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и GNOM
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.38%, что больше доходности GNOM в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.20% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.38% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and GNOM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOM has higher volatility (9.34%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs GNOM's -75.00%.
On 1-year performance, GNOM leads with 61.83% vs 16.88% for XOMO. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOM has performed better with a 61.83% return vs 16.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 37.38%, compared with 1.20% for GNOM.
XOMO is categorized as Derivative Income, while GNOM is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.50% for GNOM.
GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и GNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор