PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XOMO с GNOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XOMO и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 14.90%.


XOMO

1 день
0.93%
1 месяц
-6.78%
С начала года
10.22%
6 месяцев
11.32%
1 год
16.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GNOM

1 день
0.90%
1 месяц
12.22%
С начала года
14.90%
6 месяцев
11.42%
1 год
61.83%
3 года*
2.88%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и GNOM


2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
10.22%6.90%6.11%-8.59%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
14.90%18.65%-15.99%1.92%

Correlation

The correlation between XOMO and GNOM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.00

The correlation between XOMO and GNOM shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Доходность на риск

XOMO vs. GNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XOMOGNOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.42

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

9.81

-6.82

XOMO vs. GNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GNOM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и GNOM

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GNOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XOMOGNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-75.00%

+56.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-18.17%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-52.52%

+37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-40.63%

+33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.32%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и GNOM

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XOMOGNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.34%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

20.57%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

27.29%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

33.68%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

34.17%

-15.04%

Сравнение комиссий XOMO и GNOM

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и GNOM

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.38%, что больше доходности GNOM в 1.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
1.20%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
37.38%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XOMO and GNOM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (9.34%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs GNOM's -75.00%.

On 1-year performance, GNOM leads with 61.83% vs 16.88% for XOMO. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOM has performed better with a 61.83% return vs 16.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 37.38%, compared with 1.20% for GNOM.

XOMO is categorized as Derivative Income, while GNOM is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.50% for GNOM.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и GNOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор