PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

XOMO и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и EIPI

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.44%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий XOMO и EIPI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.69

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.50

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.63

-1.08

Корреляция

Корреляция между XOMO и EIPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и EIPI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и EIPI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-12.33%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.33%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.42%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-1.68%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.82%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и EIPI

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.76%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

6.94%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.01%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.24%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

13.24%

+5.22%