PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. EIPI is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs -6.24% for NLR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и NLR

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%1.08%

Correlation

The correlation between EIPI and NLR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.26

Over the past year, the correlation between EIPI and NLR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPI и NLR

Секторы
EIPI
NLR

Энергетика

63.2%
48.0%

Коммунальные услуги

31.3%
29.2%

Промышленность

4.9%
18.9%

Сырьевые материалы

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Энергетика

EIPI
63.2%
NLR
48.0%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
NLR
29.2%

Промышленность

EIPI
4.9%
NLR
18.9%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

NLR

-

Финансовые услуги

EIPI

-

NLR

-

Здравоохранение

EIPI

-

NLR

-

Недвижимость

EIPI

-

NLR

-

Технологии

EIPI

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

EIPI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPINLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.15

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.09

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.17

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

-0.39

+14.33

EIPI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и NLR

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-65.05%

+52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-36.32%

+31.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-36.32%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-35.67%

+33.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

15.87%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и NLR

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 4.03%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.39%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

32.73%

-24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

43.21%

-33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

29.90%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

24.42%

-11.36%

Сравнение комиссий EIPI и NLR

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и NLR

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and NLR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to EIPI (4.03%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 3.02% for NLR.

EIPI is categorized as Derivative Income, while NLR is Uranium. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.56% for NLR.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор