Сравнение XOMO с BRKC
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BRKC.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -3.15%.
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 13.07% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
Correlation
The correlation between XOMO and BRKC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. BRKC — Ранг доходности на риск
XOMO
BRKC
Сравнение XOMO c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.18 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и BRKC
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -7.59% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.10% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.13% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и BRKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 12.67% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 12.67% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 12.67% | +6.26% |
Сравнение комиссий XOMO и BRKC
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKC в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и BRKC
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности BRKC в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and BRKC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 20.53% for BRKC.
Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор