PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOM показывает доходность 23.81%, а VGT немного выше – 24.03%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.64% против 25.19% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XOM and VGT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.36

The correlation between XOM and VGT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XOM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.74

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.94

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

9.11

-2.55

XOM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и VGT

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-54.63%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.40%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-27.23%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-35.07%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-35.07%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-7.18%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-7.95%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.28%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и VGT

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

10.00%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

18.00%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.00%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

25.40%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

24.72%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и VGT

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and VGT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор