PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с SXRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

CMOD.L и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-11.80%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.82%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 20.82%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.50%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.82%
6 месяцев
30.47%
1 год
30.80%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с WTIC.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с XDW0.DE

Сравнение комиссий CMOD.L и SXRS.DE

И CMOD.L, и SXRS.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.78

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

4.04

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.72

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и SXRS.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и SXRS.DE

Ни CMOD.L, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и SXRS.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-27.64%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.03%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-27.56%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.92%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-13.33%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.09%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и SXRS.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.84%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.56%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.26%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.73%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

15.60%

-1.07%