Сравнение CMOD.L с EXXY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE).
CMOD.L и EXXY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и EXXY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и EXXY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
EXXY.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 20.37% | 17.30% | 3.83% | -8.09% | 14.74% | 27.57% | -5.97% | 6.43% | -10.59% | 0.08% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как EXXY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 20.37%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
EXXY.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и EXXY.DE
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск
CMOD.L
EXXY.DE
Сравнение CMOD.L c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | EXXY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.21 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.80 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 9.03 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | EXXY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и EXXY.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и EXXY.DE
Ни CMOD.L, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и EXXY.DE
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и EXXY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | EXXY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -65.58% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.26% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.03% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -17.97% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -40.30% | +27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и EXXY.DE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | EXXY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.00% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.53% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.34% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.16% | -0.63% |