PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с PCOM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

CMOD.L и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.05%16.16%4.13%-7.56%14.50%2.60%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.42%18.64%4.57%-7.45%13.18%3.91%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.

CMOD.L

1 день
1.78%
1 месяц
9.21%
С начала года
25.05%
6 месяцев
32.51%
1 год
32.79%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
8.91%
С начала года
20.47%
6 месяцев
30.48%
1 год
31.23%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с WTIC.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQPCOM.DE с CMOP.L

Сравнение комиссий CMOD.L и PCOM.DE

И CMOD.L, и PCOM.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.77

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.31

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.20

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

10.04

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и PCOM.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и PCOM.DE

Ни CMOD.L, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и PCOM.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-27.22%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-11.89%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-16.38%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.07%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и PCOM.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.22%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.93%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.76%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.60%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.24%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

17.24%

-2.70%