PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с CMOE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE).

CMOD.L и CMOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. CMOE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 16 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%1.73%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		18.47%29.78%-2.96%-6.76%-5.93%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как CMOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 18.47%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.61%
1 год
37.15%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с WTIC.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с SPYCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с XCMC.DECMOE.DE с ETL2.DECMOE.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий CMOD.L и CMOE.DE

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LCMOE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.54

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

4.51

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

12.25

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LCMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и CMOE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и CMOE.DE

Ни CMOD.L, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и CMOE.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и CMOE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LCMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-29.97%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.93%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-20.02%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и CMOE.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LCMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.16%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.05%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.08%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.39%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

19.39%

-4.86%