PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с ETL2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE).

CMOD.L и ETL2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		12.49%18.42%5.17%-6.58%17.98%34.64%1.49%8.51%-8.71%2.06%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как ETL2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETL2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 12.54%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.54%
6 месяцев
21.12%
1 год
21.81%
3 года*
10.97%
5 лет*
14.02%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с WTIC.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Сравнение комиссий CMOD.L и ETL2.DE

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LETL2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.90

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.76

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.60

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.27

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и ETL2.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и ETL2.DE

Ни CMOD.L, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и ETL2.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и ETL2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-47.04%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.37%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-23.27%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.68%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-22.11%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.78%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и ETL2.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.39%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.42%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.30%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.37%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.69%

+0.84%