PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

XOEX и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.55%18.97%12.07%15.99%2.98%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

XOEX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.81%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с SPXMXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXN
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий XOEX и SAMT

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Доходность на риск

XOEX vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.02

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.65

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.14

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

11.64

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.02

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между XOEX и SAMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SAMT

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SAMT

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-20.57%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.76%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.23%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-8.00%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.11%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SAMT

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.89%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.92%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.68%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.77%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

16.77%

-3.29%