Сравнение XOEX с RAFE
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
XOEX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 11.23% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | 0.12% |
Correlation
The correlation between XOEX and RAFE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between XOEX and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. RAFE — Ранг доходности на риск
XOEX
RAFE
Сравнение XOEX c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.87 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 15.07 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и RAFE
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -35.74% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.46% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -16.36% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.02% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.12% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и RAFE
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.19% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.62% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.31% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.06% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 19.31% | -5.93% |
Сравнение комиссий XOEX и RAFE
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и RAFE
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.45% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XOEX and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XOEX has higher volatility (2.62%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, RAFE leads with 18.68% vs 16.80% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.68% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.45% for XOEX.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор