PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 28.12% vs 58.80% for NRSH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и NRSH

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%5.44%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between XOEX and NRSH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between XOEX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и NRSH

Секторы
XOEX
NRSH

Технологии

26.7%
35.5%

Здравоохранение

16.7%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Промышленность

14.6%
58.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Энергетика

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.1%
5.8%

Технологии

XOEX
26.7%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
NRSH

-

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
NRSH

-

Промышленность

XOEX
14.6%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
NRSH

-

Энергетика

XOEX
3.4%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
NRSH

-

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
NRSH

-

Недвижимость

XOEX
1.1%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

XOEX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.11

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

16.86

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.11

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XOEX и NRSH

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-24.01%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.94%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.62%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.50%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и NRSH

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.18%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.21%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

20.27%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

24.44%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

21.54%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

21.54%

-8.12%

Сравнение комиссий XOEX и NRSH

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и NRSH

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and NRSH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 28.12% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.28% for NRSH.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.75% for NRSH.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор