Сравнение XOEX с NRSH
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 27.43% vs 50.82% for NRSH. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
XOEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.59K | $143.07K | $75.56K | |
| $13.58M | $6.19M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам XOEX и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 13.49% | 18.97% | 12.07% | 6.25% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between XOEX and NRSH is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between XOEX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XOEX и NRSH
Секторы
XOEX
NRSH
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Финансовые услуги
XOEX
NRSH
-
Здравоохранение
XOEX
NRSH
-
Технологии
XOEX
NRSH
Промышленность
XOEX
NRSH
Потребительский защитный сектор
XOEX
NRSH
-
Потребительский циклический сектор
XOEX
NRSH
-
Коммуникационные услуги
XOEX
NRSH
-
Коммунальные услуги
XOEX
NRSH
-
Энергетика
XOEX
NRSH
Сырьевые материалы
XOEX
NRSH
-
Недвижимость
XOEX
NRSH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. NRSH — Ранг доходности на риск
XOEX
NRSH
Сравнение XOEX c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.69 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 12.49 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и NRSH
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -24.01% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -13.84% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.39% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.58% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.08% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и NRSH
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 9.24% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 23.35% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 27.70% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 22.60% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 22.60% | -9.23% |
Сравнение комиссий XOEX и NRSH
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и NRSH
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.43% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and NRSH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 27.43% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.30% for NRSH.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.75% for NRSH.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор