PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 23.87%/yr for MGC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и MGC

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%2.54%

Correlation

The correlation between XOEX and MGC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between XOEX and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и MGC

Секторы
XOEX
MGC

Технологии

26.7%
39.3%

Здравоохранение

16.7%
8.9%

Финансовые услуги

15.5%
11.7%

Промышленность

14.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

XOEX
26.7%
MGC
39.3%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
MGC
8.9%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
MGC
11.7%

Промышленность

XOEX
14.6%
MGC
6.5%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
MGC
4.8%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
MGC
13.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
MGC
10.1%

Энергетика

XOEX
3.4%
MGC
2.6%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
MGC
1.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
MGC
1.2%

Недвижимость

XOEX
1.1%
MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

XOEX vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.30

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.03

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

13.61

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.60

+0.67

Просадки

Сравнение просадок XOEX и MGC

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-51.93%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.85%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.28%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.06%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и MGC

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 3.18% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.27%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.32%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.27%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

18.21%

-4.79%

Сравнение комиссий XOEX и MGC

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и MGC

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and MGC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs MGC's -51.93%.

On 3-year performance, MGC leads with 23.87% vs 18.33% for XOEX. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGC has performed better with a 23.87% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.87% for MGC.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.05% for MGC.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор