Сравнение XOEX с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
XOEX и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и DJUN
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
XOEX vs. DJUN — Ранг доходности на риск
XOEX
DJUN
Сравнение XOEX c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.47 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и DJUN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и DJUN
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и DJUN
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -11.96% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.33% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.18% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.64% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.33% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и DJUN
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.86% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 3.79% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 10.23% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 8.50% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 8.16% | +5.32% |