PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 29.04%/yr for DBJP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и DBJP

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.04%

Correlation

The correlation between XOEX and DBJP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between XOEX and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и DBJP

Секторы
XOEX
DBJP

Технологии

26.7%
19.1%

Здравоохранение

16.7%
6.3%

Финансовые услуги

15.5%
17.5%

Промышленность

14.6%
26.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.2%

Энергетика

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

XOEX
26.7%
DBJP
19.1%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
DBJP
6.3%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
DBJP
17.5%

Промышленность

XOEX
14.6%
DBJP
26.0%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
DBJP
3.6%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
DBJP
7.9%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
DBJP
12.2%

Энергетика

XOEX
3.4%
DBJP
1.1%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
DBJP
1.1%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
DBJP
3.0%

Недвижимость

XOEX
1.1%
DBJP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

XOEX vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.89

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.09

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

19.86

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.68

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XOEX и DBJP

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-31.30%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.39%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.50%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.29%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.66%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.85%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.79%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

18.69%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

18.93%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.46%

-6.04%

Сравнение комиссий XOEX и DBJP

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и DBJP

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and DBJP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs DBJP's -31.30%.

On 3-year performance, DBJP leads with 29.04% vs 18.33% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 29.04% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.60% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBJP is Japan Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор