PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.92%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

XOEX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и BDGS

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.48%18.97%12.07%15.58%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between XOEX and BDGS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.58

The correlation between XOEX and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и BDGS

Секторы
XOEX
BDGS

Технологии

19.4%
37.4%

Финансовые услуги

17.4%
9.3%

Здравоохранение

15.9%
7.5%

Промышленность

14.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
16.6%

Коммунальные услуги

4.5%
1.9%

Энергетика

3.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

XOEX
19.4%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

XOEX
15.9%
BDGS
7.5%

Промышленность

XOEX
14.5%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.2%
BDGS
4.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.7%
BDGS
16.6%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
BDGS
1.9%

Энергетика

XOEX
3.0%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
BDGS
1.5%

Недвижимость

XOEX
1.0%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

XOEX vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.84

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.75

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.90

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

12.72

+1.25

XOEX vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и BDGS

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-9.12%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.03%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.12%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.17%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.66%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.92%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и BDGS

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.30%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

5.17%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

6.38%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

8.22%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

8.22%

+5.23%

Сравнение комиссий XOEX и BDGS

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и BDGS

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.48%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and BDGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (4.07%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, XOEX leads with 17.92% vs 13.42% for BDGS. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 17.92% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Xtrackers and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.87% for BDGS.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор