PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

XOEX

1 день
0.71%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.23%
1 год
24.89%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		11.23%18.97%12.07%15.99%2.98%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%-0.83%

Correlation

The correlation between XOEX and AVIE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between XOEX and AVIE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и AVIE

Секторы
XOEX
AVIE

Технологии

18.9%
0.1%

Финансовые услуги

17.4%
15.0%

Здравоохранение

17.0%
26.3%

Промышленность

14.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%
0.0%

Энергетика

2.8%
30.0%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

XOEX
18.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

XOEX
17.0%
AVIE
26.3%

Промышленность

XOEX
14.3%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.1%
AVIE
17.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.3%
AVIE

-

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
AVIE
0.0%

Энергетика

XOEX
2.8%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
AVIE
9.8%

Недвижимость

XOEX
1.0%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с TEXNXOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

XOEX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.71

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.96

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.53

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

17.46

-4.04

XOEX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и AVIE

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-12.39%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.97%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.39%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.28%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.96%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и AVIE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.73%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.59%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.14%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

12.90%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

12.90%

+0.48%

Сравнение комиссий XOEX и AVIE

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и AVIE

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.45%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and AVIE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, XOEX leads with 16.80% vs 13.39% for AVIE. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 16.80% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

XOEX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор