PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и ACEP

2026 (YTD)2025
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%5.48%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between XOEX and ACEP is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов XOEX и ACEP

Секторы
XOEX
ACEP

Финансовые услуги

18.0%
14.4%

Здравоохранение

17.6%
8.2%

Технологии

16.8%
34.3%

Промышленность

14.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.2%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.4%
12.5%

Сырьевые материалы

1.6%
11.1%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
ACEP
14.4%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
ACEP
8.2%

Технологии

XOEX
16.8%
ACEP
34.3%

Промышленность

XOEX
14.4%
ACEP
12.1%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
ACEP
1.9%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
ACEP
2.8%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
ACEP
1.2%

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
ACEP

-

Энергетика

XOEX
3.4%
ACEP
12.5%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
ACEP
11.1%

Недвижимость

XOEX
1.0%
ACEP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

XOEX vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

—

—

XOEX vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и ACEP

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-7.06%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.74%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.86%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.86%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

16.86%

-3.49%

Сравнение комиссий XOEX и ACEP

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и ACEP

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and ACEP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Xtrackers and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор