Сравнение XOEF с TLT
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -1.63%
Сравнение доходности по годам XOEF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56% | 2.51% |
Correlation
The correlation between XOEF and TLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. TLT — Ранг доходности на риск
XOEF
TLT
Сравнение XOEF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.25 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и TLT
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -48.35% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -40.61% | +38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -13.82% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 9.66% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.85% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 14.90% | -2.17% |
Сравнение комиссий XOEF и TLT
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и TLT
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TLT в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and TLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while TLT is Government Bonds. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор