Сравнение XOEF с SOXX
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.22%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 104.22%
- 6 месяцев
- 101.43%
- 1 год
- 158.40%
- 3 года*
- 54.76%
- 5 лет*
- 33.39%
- 10 лет*
- 36.14%
Сравнение доходности по годам XOEF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 104.22% | 24.20% |
Correlation
The correlation between XOEF and SOXX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение XOEF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SOXX
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -70.21% | +62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -19.93% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 40.15% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 37.36% | -24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 34.05% | -21.16% |
Сравнение комиссий XOEF и SOXX
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SOXX
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SOXX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.24% for SOXX.
XOEF is categorized as S&P 500, while SOXX is Semiconductors. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор