Сравнение XOEF с FCNTX
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 9.28%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам XOEF и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 9.28% | 8.49% |
Correlation
The correlation between XOEF and FCNTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
XOEF
FCNTX
Сравнение XOEF c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.78 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и FCNTX
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -49.19% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.16% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и FCNTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.03% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 19.15% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 19.67% | -6.94% |
Сравнение комиссий XOEF и FCNTX
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и FCNTX
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FCNTX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.27% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and FCNTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор