Сравнение XOEF с FCNTX
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 16.94% for FCNTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.88%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
FCNTX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам XOEF и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.88% | 9.61% |
Correlation
The correlation between XOEF and FCNTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between XOEF and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
XOEF
FCNTX
Сравнение XOEF c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.51 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 6.16 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и FCNTX
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -49.19% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -11.30% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.25% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.14% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.76% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и FCNTX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) составляет 3.32%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XOEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.01% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.30% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 15.32% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.37% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.72% | -6.96% |
Сравнение комиссий XOEF и FCNTX
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и FCNTX
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.33% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and FCNTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (5.01%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs FCNTX's -49.19%.
XOEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор