Сравнение XOEF с MAIN
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs -8.71% for MAIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.54%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам XOEF и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XOEF and MAIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. MAIN — Ранг доходности на риск
XOEF
MAIN
Сравнение XOEF c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.39 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -0.70 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и MAIN
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -64.53% | +56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -22.43% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -13.30% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.36% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 12.47% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и MAIN
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) составляет 3.32%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что XOEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.94% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 19.81% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 25.32% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 21.60% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 27.36% | -14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и MAIN
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and MAIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.94%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs MAIN's -64.53%.
XOEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор