Сравнение XOEF с MAIN
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.24%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам XOEF и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XOEF and MAIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. MAIN — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAIN
Сравнение XOEF c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и MAIN
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -64.53% | +56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.53% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.33% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и MAIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 24.94% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 21.56% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 27.31% | -14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и MAIN
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MAIN в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and MAIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор