- CUSIP
- 46438G323
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 июл. 2025 г.
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции XOEF — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность XOEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XOEF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 3.59% | -5.54% | 7.71% | 2.49% | 3.14% | 16.44% | ||||||
| 2025 | -0.41% | 1.69% | 1.81% | -0.95% | 1.57% | 0.51% | 4.27% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.86, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2025.
- This ETF captured 65.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 65.37%
- Участие в снижении
- -20.55%
Комиссия
Комиссия XOEF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.90 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.04% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF показал максимальную просадку в 7.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.66%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.71%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.13%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.99%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.51%июнь 2026 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| XOEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -56.78% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.71% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XOEF
Добавьте iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOEF