- CUSIP
- 46438G323
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 июл. 2025 г.
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции XOEF — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) показал доход в 13.96% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев.
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность XOEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XOEF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 3.59% | -5.54% | 7.71% | 2.49% | 3.92% | -2.87% | 13.96% | |||||
| 2025 | -0.41% | 1.69% | 1.81% | -0.95% | 1.57% | 0.51% | 4.27% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.86, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.37%) than losses (9.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 65.37%
- Участие в снижении
- 9.89%
Комиссия
Комиссия XOEF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOEF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.01 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.68 | +0.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.06% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF показал максимальную просадку в 7.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.66%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.71%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.13%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.99%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.87%июль 2026 г. | 19d | — | 20dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XOEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -56.78% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.10% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.70% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.10% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XOEF
Добавьте iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOEF