Сравнение XOEF с DGRO
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.79%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам XOEF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.79% | 8.26% |
Correlation
The correlation between XOEF and DGRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
XOEF
DGRO
Сравнение XOEF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.76 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и DGRO
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -35.10% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.78% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.44% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 9.52% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.82% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.62% | -3.89% |
Сравнение комиссий XOEF и DGRO
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и DGRO
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and DGRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while DGRO is Large Cap Growth Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор